只有瞭解市場，才能適應市場。這是交易的基礎，更是在這個市場盈利的前提。一般人沒有那麼強大的研究實力去做全面的基本面分析，也不可能成為“十八般武藝”樣樣精通的技術分析者，但是要在期貨投資交易中站穩腳跟還是有章可循的。筆者認為，只要投資者在投資交易過程中遵循並做好以下三個步驟，雖不敢說能百戰百勝，但起碼“贏有根，虧有據”——能實實在在並穩定地做好投資交易，就像實業投資一樣“經營”。
一、觀察市場，等待時機
   “會買是徒弟，會賣是師傅”，這一句俗語已被廣大股民與期民作為口頭禪，用來形容投資交易中平倉（股票中意思為賣出）信號判斷的重要性。事實上，投資交易中除了“買入”、“賣出”之外還有“空倉”即休息的時候。休息應該是不可忽視的一個環節，休息的同時我們要做的就是觀察市場、等待時機。
當我們看不懂市場行情的時候要懂得休息，以避免行情模糊性帶來的風險不確定性；當市場出現大幅波動卻雜亂無章的行情的時候，要懂得休息，以避免價格無序跳動所帶來的非正常風險；當止損出來後反手又出現止損之後應該休息，以避免急躁和盲目的心態所帶來的不必要的風險。
   休息的時候，要觀察市場，等待時機。通過對市場的觀察，選定目標品種，然後進行總體評估。當選定某個品種作為戰略投資目標時，隨後等待時機成熟將是首要的任務。由於期貨市場實行的是保證金制度，這使得價格波動看起來較之其他市場（如股票市場）更為劇烈，因而時機的把握就顯得尤其重要。時機的問題儘管只是交易環節的一部分，但良好的建倉區域是進行戰略防守和增強持倉信心的有力保障，也是整個投資計畫得以更容易實施的重要基礎。時機的選擇應當從安全和易於防守的角度出發，否則投資的動機就會有意無意間陷入貪婪的境地。所謂易於防守，就是在大方向即便出現錯誤的前提下，進場的頭寸也能在不虧或是小虧的狀態下退出市場。
休息、觀察、等待是為了更快地前進。
二、制訂計畫，控制倉位
  正確的行動來自於正確的思想，正確的交易有賴於對市場正確的評判，而正確判斷之後必須制定一系列的計畫，包括建倉、加倉（或補倉）以及平倉撤退（或止損離場）等步驟的計畫。計畫制訂是否全面、可執行性程度關係到投資交易的實施能否順利進行以及後期行情突變的應對情況。
  計畫制訂過程中包含了倉位的分配問題，即初期的建倉佔用總資金的多少比例；行情反向小幅變化時（比如仍在一個區間內）是否或如何補倉，補倉資金佔用總資金的多少比例；行情順著投資的方向做突破時，是否加倉以及加多少比重；行情破止損位置時，是馬上止損還是等收盤的價格來確認止損等等一系列細節。
   資金管理狀況是交易者內心世界的集中反映。良好的資金管理有助於投資者與市場維繫和諧的關係，有助於交易者水準的充分發揮，有助於交易品質而不是數量的提高。在實際操作中，我們最容易犯的錯誤就是急功近利——總是試圖加大保證金量的投入，希望短時期取得優異的戰果。這種急於求戰求功的浮燥心態，導致危險、恐懼與失敗的陰影從未離開其左右，直至被徹底打敗。常見的情況是，在價格並非十分不利的情況下，投資者更多的是需要一份耐心。
三、應對波動，順利出局
   倉位介入後，後期的主要工作就是跟蹤價格走勢。由於短期價格的變化具有較大的無序性，且期市上的具有杠杆作用的保證金制度，因此些許的價格波動就能“牽動”投資者的心。而一波趨勢中，短期反復的價格變化是正常的，投資者必須去面對和做出選擇——平倉還是繼續持有！因此應對波動以及如何順利出局需要有動態的相應策略。
   在不利的情況或不祥的預兆出現時，應當十分警覺，並考慮部分或者全部離場。要預知和判斷不利的局勢，就必須對市場進行跟蹤評估，以確定當前的風險程度。
   跟蹤評估的側重點有：（1）目前市場新出現了哪些有利不利的因素；（2）對市場未來將產生重大影響的潛在因素；（3）主導市場趨向的主要多空雙方因素是否改變，尤其是質變；（4）市場價格以及相關技術指標等變化，是否預示著趨勢有中斷或反轉的可能；（5）參考歷史行情與資料，找出當前市場訊息所“對應”的價格區域。然後依據評估結果做出是否繼續持倉（或留倉比例）的決策。
   出場一般遵循“早退”的原則——提早退出，優於被動性撤出。過度地追求利潤最大化，將使得我們容易挑戰行情的極限，進而走向貪婪。應當留有餘地，“吃魚只吃魚中段，剩下的留給別人”。
  期貨投資市場的變化是錯綜複雜的，投資的難度其實沒有一般人想像的那麼簡單，它需要更多的“專業”。深入地瞭解期貨市場不僅要求投資者具有豐富的知識和實戰經驗，還需要有過人的智慧和悟性，甚至還要有與眾不同而又不存在明顯缺陷的個性。即使一個投資者具備了以上所有的特性，仍然無法保證他能在市場上戰無不勝，因為在期貨市場上，有效的獲利方法總是個人的、暫時的、不斷變化的，期貨市場不存在大眾化的、永遠有效的萬能之匙。我們必須日積月累地去學習和實踐才能提高自己的投資交易水準，永遠保持謙遜的態度，不斷地學習探索。財富只能來自於一點一滴的積累，永遠不要有一夜之間發大財的念頭，也不要有在重大損失之後急於翻本的念頭，正是這些念頭導致了緊接而來的災難性後果。

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